2024年上海理工大學(xué)非全日制研究生招生考試《金融學(xué)綜合》考試大綱

　　一、考試性質(zhì)

　　《金融學(xué)綜合》是金融碩士(MF)專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一。《金融學(xué)綜合》考試要力求反映金融碩士專業(yè)學(xué)位的特點(diǎn)，科學(xué)、公平、準(zhǔn)確、規(guī)范地測(cè)評(píng)考生的基本素質(zhì)和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué)，為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強(qiáng)分析與解決實(shí)際問題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。

　　二、考試要求

　　測(cè)試考生對(duì)于與金融學(xué)、公司金融、證券投資學(xué)相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運(yùn)用能力。

　　三、考試內(nèi)容

　　第一部分　金融學(xué)

　　一、貨幣與貨幣制度

　　●　貨幣的職能與貨幣制度

　　●　國(guó)際貨幣體系

　　二、利息和利率

　　●　利息

　　●　利率決定理論

　　●　利率的期限結(jié)構(gòu)

　　三、外匯與匯率

　　●　外匯

　　●　匯率與匯率制度

　　●　幣值、利率與匯率

　　●　匯率決定理論

　　四、金融市場(chǎng)與機(jī)構(gòu)

　　●　金融市場(chǎng)及其要素

　　●　貨幣市場(chǎng)

　　●　資本市場(chǎng)

　　●　衍生工具市場(chǎng)

　　●　金融機(jī)構(gòu)(種類、功能)

　　五、商業(yè)銀行

　　●　商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)

　　●　商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　●　商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

　　●　商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)特征

　　六、現(xiàn)代貨幣創(chuàng)造機(jī)制

　　●　存款貨幣的創(chuàng)造機(jī)制

　　●　中央銀行職能

　　●　中央銀行體制下的貨幣創(chuàng)造過程

　　七、貨幣供求與均衡

　　●　貨幣需求理論

　　●　貨幣供給

　　●　貨幣均衡

　　●　通貨膨脹與通貨緊縮

　　八、貨幣政策

　　●　貨幣政策及其目標(biāo)

　　●　貨幣政策工具

　　●　貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制和中介指標(biāo)

　　九、國(guó)際收支與國(guó)際資本流動(dòng)

　　●　國(guó)際收支

　　●　國(guó)際儲(chǔ)備

　　●　國(guó)際資本流動(dòng)

　　十、金融監(jiān)管

　　●　金融監(jiān)管理論

　　●　巴塞爾協(xié)議

　　●　金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管

　　●　金融市場(chǎng)監(jiān)管

　　第二部分 公司金融

　　一、公司金融概述

　　● 什么是公司金融

　　● 公司金融目標(biāo)

　　● 公司金融的基本原理

　　二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

　　● 三大會(huì)計(jì)報(bào)表

　　● 財(cái)務(wù)報(bào)表比率分析

　　三、貨幣的時(shí)間價(jià)值

　　● 終值與復(fù)利

　　● 現(xiàn)值與貼現(xiàn)

　　● 年金

　　四、風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　● 風(fēng)險(xiǎn)與收益的度量

　　● 均值方差模型

　　● 資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　● 無套利定價(jià)模型

　　五、投資決策

　　● 凈現(xiàn)值，回收期，貼現(xiàn)回收期

　　● 敏感性分析，情景分析，決策樹分析

　　六、債券與股票的定價(jià)

　　● 債券的定價(jià)

　　● 股票的定價(jià)

　　七、公司價(jià)值評(píng)估

　　● 公司價(jià)值評(píng)估的主要方法

　　● 三種方法的應(yīng)用與比較

　　八、有效市場(chǎng)假說

　　● 有效資本市場(chǎng)的概念

　　● 有效資本市場(chǎng)的形式

　　● 有效市場(chǎng)與公司財(cái)務(wù)

　　九、資本結(jié)構(gòu)與公司價(jià)值

　　● 債務(wù)融資與股權(quán)融資

　　● 資本結(jié)構(gòu)

　　● MM定理

　　● 啄食理論

　　第三部分 證券投資學(xué)

　　一、證券投資工具

　　● 股票的定義、類型及股票價(jià)格指數(shù)

　　● 債券的定義、分類、可轉(zhuǎn)換公司債券

　　● 債券投資基金的定義、分類、設(shè)立發(fā)行與交易、管理機(jī)制、估價(jià)與收益分配、投資運(yùn)作

　　● 金融期貨與期權(quán)、可轉(zhuǎn)換證券、其他金融衍生工具

　　二、證券市場(chǎng)

　　● 證券市場(chǎng)概述

　　● 證券市場(chǎng)主體

　　● 證券市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)

　　● 證券市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r

　　三、證券市場(chǎng)運(yùn)行與監(jiān)督

　　● 證券發(fā)行市場(chǎng)的定義

　　● 證券發(fā)行的目的、方式、定價(jià)方式及基本程序

　　● 證券交易市場(chǎng)

　　● 證券市場(chǎng)監(jiān)督

　　四、證券交易

　　● 證券交易方式

　　● 證券交易程序與費(fèi)用

　　● 證券交易價(jià)格

　　五、證券投資的價(jià)值分析

　　● 債券投資價(jià)值分析

　　● 股票投資價(jià)值分析

　　● 其他證券投資價(jià)值分析

　　六、證券投資的基本面分析

　　● 證券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析

　　● 證券投資的行業(yè)因素分析

　　● 證券投資的公司因素分析

　　七、證券投資的技術(shù)面分析

　　● 技術(shù)分析理論

　　● 技術(shù)圖形分析

　　● 技術(shù)指標(biāo)分析

　　八、投資組合理論

　　● 證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)

　　● 證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量;

　　● 投資組合最優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)

　　九、證券投資實(shí)務(wù)

　　● 證券投資策略

　　● 證券投資時(shí)機(jī)的選擇

　　● 證券投資方法的應(yīng)用

　　四、考試方式與分值

　　本科目滿分150分，由上海理工大學(xué)自行命題，全國(guó)統(tǒng)一考試。